Quando para cá os italianos vieram, trouxeram na bagagem uma série de características socioculturais, dentre elas, sua religiosidade: a fé católica. A igreja foi uma das mais importantes edificações construídas naquele período.

A construção da primeira capela de madeira aconteceu com a ajuda dos colonos. Ela ficava a duzentos metros à esquerda da atual Igreja de São José e Santa Felicidade.

A primeira missa aconteceu em 1883 e, em 1886, chega o Padre Pietro Colbacchini, que era vêneto, a mesma origem da maioria dos paroquianos. Falava o seu dialeto e portava as mesmas tradições culturais. Veio para o Brasil impressionado pela leitura das cartas de imigrantes italianos que aqui residiam. Em 1889, fixou residência em Santa Felicidade, sendo o primeiro vigário da colônia e muito mencionado nas falas dos entrevistados.

Estimulados com sua presença, os colonos deram início à construção de uma igreja mais ampla e de material mais resistente. O padre foi o arquiteto e diretor da obra e os colonos contribuíram com a mão de obra e o material.
Assim, a igreja de Santa Felicidade foi concluída para as festas de Natal de 1891.

Ainda hoje a ligação com o catolicismo é intensa.